PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTRQX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с ^GSPC

Последнее обновление 8 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 (^GSPC).

PTRQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTRQX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между PTRQX и ^GSPC составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
50.18%
358.49%
PTRQX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRQX:

1.04

^GSPC:

1.03

Коэф-т Сортино

PTRQX:

1.53

^GSPC:

1.43

Коэф-т Омега

PTRQX:

1.18

^GSPC:

1.19

Коэф-т Кальмара

PTRQX:

0.44

^GSPC:

1.60

Коэф-т Мартина

PTRQX:

2.83

^GSPC:

5.97

Индекс Язвы

PTRQX:

1.85%

^GSPC:

2.28%

Дневная вол-ть

PTRQX:

5.05%

^GSPC:

13.22%

Макс. просадка

PTRQX:

-20.19%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PTRQX:

-4.93%

^GSPC:

-6.09%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.90% против 10.96% соответственно.

PTRQX

С начала года

1.85%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-0.55%

1 год

4.89%

5 лет

-0.48%

10 лет

1.90%

^GSPC

С начала года

-1.89%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

6.69%

1 год

11.88%

5 лет

14.22%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRQX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTRQX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.041.03
Коэффициент Сортино PTRQX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.531.43
Коэффициент Омега PTRQX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.181.19
Коэффициент Кальмара PTRQX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.441.60
Коэффициент Мартина PTRQX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.835.97
PTRQX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.04
1.03
PTRQX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и ^GSPC

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-4.93%
-6.09%
PTRQX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и ^GSPC

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.44%
4.55%
PTRQX
^GSPC