PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PTRQX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PTRQX и ^GSPC составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.08%
6.51%
PTRQX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTRQX:

1.36

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

PTRQX:

2.00

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

PTRQX:

1.24

^GSPC:

1.25

Коэф-т Кальмара

PTRQX:

0.58

^GSPC:

2.01

Коэф-т Мартина

PTRQX:

3.74

^GSPC:

8.09

Индекс Язвы

PTRQX:

1.84%

^GSPC:

2.11%

Дневная вол-ть

PTRQX:

5.07%

^GSPC:

12.74%

Макс. просадка

PTRQX:

-20.19%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

PTRQX:

-4.46%

^GSPC:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.87% против 10.99% соответственно.


PTRQX

С начала года

2.36%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

1.08%

1 год

7.26%

5 лет

-0.08%

10 лет

1.87%

^GSPC

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.51%

1 год

17.29%

5 лет

15.12%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTRQX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTRQX
Ранг риск-скорректированной доходности PTRQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTRQX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTRQX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.361.34
Коэффициент Сортино PTRQX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.001.83
Коэффициент Омега PTRQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.25
Коэффициент Кальмара PTRQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.582.01
Коэффициент Мартина PTRQX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.748.09
PTRQX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
1.34
PTRQX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и ^GSPC

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.46%
-3.06%
PTRQX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и ^GSPC

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.34%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.34%
3.10%
PTRQX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab